典型文献
中国城镇居民消费水平和股票市场收益关系的研究——基于VAR模型的实证分析
文献摘要：
本文以我国1992-2020年的相关数据为研究样本,建立城镇居民消费水平、消费信心、消费能力、股票市场收益率之间的VAR模型,分析我国城镇居民消费水平和股票市场收益关系.结果显示:我国的城镇居民消费水平将会在一定程度上影响我国的股票市场的收益,其中我国城镇居民人均收入和支出都会对上证综指产生正向影响,失业人数增长水平会对股票市场的收益产生负向影响,并且失业率对于股票市场的影响相对更大.针对我国股票市场发展的现状,提出提升居民消费信心、增加居民消费意愿和改善我国股票市场资金结构三大政策建议.
文献关键词：
股票市场;居民消费水平;VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
俞力宁;赵玉娟
作者机构：
苏州大学,江苏苏州 215000
文献出处：
引用格式：
[1]俞力宁;赵玉娟-.中国城镇居民消费水平和股票市场收益关系的研究——基于VAR模型的实证分析)[J].西部金融,2022(04):50-55
A类：
B类：
城镇居民消费,居民消费水平,股票市场,VAR,消费能力,市场收益率,人均收入,上证综指,失业人数,失业率,市场发展,消费意愿,资金结构
AB值：
0.195634
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