典型文献
新能源股股价波动性研究
文献摘要：
新能源天然的具有环保属性,其发展不仅能缓解环境压力,还能带动经济,促进就业.然而,近些年新能源股价波动频繁,破坏市场的稳定,影响投资.因此,本文采用GARCH(1,1)模型族对我国新能源股票价格的波动性展开研究.结果表明,新能源股票价格序列存在明显的非线性特征,股价收益率序列具有波动聚集性、非杠杆化特性,并表现出尖峰厚尾的特征.针对新能源股价波动不利于股市稳定和中小投资者理性投资这一情况,监管机构必须严格执行监管政策,遵循相关法律制度,并通过提高市场的透明度,促使新能源股市健康发展、合理引导中小投资者投资.
文献关键词：
GARCH模型族;波动性;新能源股
中图分类号：
作者姓名：
卜佳慧
作者机构：
吉林财经大学,吉林长春130117
文献出处：
引用格式：
[1]卜佳慧-.新能源股股价波动性研究)[J].吉林金融研究,2022(09):40-43
A类：
B类：
新能源股,股价波动性,解环,环境压力,促进就业,GARCH,股票价格,非线性特征,股价收益率,波动聚集性,杠杆,尖峰厚尾,股市稳定,中小投资者,理性投资,监管机构,严格执行,监管政策,法律制度,透明度,合理引导
AB值：
0.309449
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