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T+1交易机制对AH股交叉上市公司隔夜收益的影响——基于期权视角
文献摘要：
本文利用2001年1月至2019年6月AH交叉上市公司数据,实证检验了期权因素对AH股隔夜收益差异的影响,结果显示:价格越高、波动率越大、执行价格越高的A股标的,隔夜收益率相较于H股的折价程度越大;无风险利率越低时A股隔夜收益的折价程度越小;随着交易时间推移,AH股的收益差逐渐缩小;"沪港通"对A股隔夜收益折价的影响有限,但A股的套利限制对其隔夜收益折价有显著正向影响.
文献关键词：
交叉上市;隔夜收益;T+1交易机制;期权理论
中图分类号：
作者姓名：
张兵;朱红兵
作者机构：
南京大学商学院;河海大学商学院 南京,211100
文献出处：
引用格式：
[1]张兵;朱红兵-.T+1交易机制对AH股交叉上市公司隔夜收益的影响——基于期权视角)[J].金融论坛,2022(07):61-70
A类：
B类：
T+1,交易机制,AH,交叉上市,波动率,隔夜收益率,折价,无风险,利率,时间推移,沪港通,套利限制,期权理论
AB值：
0.244737
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