典型文献
索赔准备金模型中进展因子的经验贝叶斯估计
文献摘要：
责任准备金的链梯法中索赔进展因子占据着非常重要的作用,它体现了索赔发生后由于报告延迟和索赔延迟导致索赔进展的规律.大部分链梯法都假设进展因子是一系列非随机的参数,从而利用一般的链梯模型对准备金进行估计.然而,由于非寿险中索赔变量的非齐次性,进展因子一般也是随机变量,因而,对进展因子的估计和统计推断落入了贝叶斯框架.本文利用信度理论的思想,在多个索赔三角形数据下,给出了索赔进展因子的非齐次和齐次信度估计.进而,给出了进展因子估计中结构参数的估计,并证明了这些估计的性质,得到了进展因子的经验贝叶斯估计.最后,通过数值比较和实例分析,验证了本文给出的估计在实际中操作方便,且能得到较好的效果.
文献关键词：
准备金;进展因子;链梯法;结构参数;经验贝叶斯估计
中图分类号：
作者姓名：
章溢;温利民;李志龙
作者机构：
江西师范大学财政金融学院,南昌330022;江西财经大学金融学院,南昌330013;江西师范大学数学与统计学院,南昌330022;海南师范大学数学与统计学院,海口 571158;海南师范大学大数据科学与智慧教育重点实验室,海口 571158
文献出处：
引用格式：
[1]章溢;温利民;李志龙-.索赔准备金模型中进展因子的经验贝叶斯估计)[J].应用数学学报,2022(02):266-280
A类：
进展因子,链梯法
B类：
索赔,准备金,经验贝叶斯估计,责任准备,对准,寿险,非齐次,随机变量,统计推断,断落,落入,贝叶斯框架,信度理论,三角形,形数,信度估计,数值比较,操作方便
AB值：
0.216613
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