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二维回归相依风险模型的精细大偏差
文献摘要：
该文讨论了一类非标准二维风险模型,其中索赔额向量｛(X)k=(X1k,X2k)T,k≥1｝是独立同分布的非负随机向量序列,向量内部两分量之间相依,且向量与索赔发生时间间隔之间还存在回归相依关系.在索赔额向量边际分布具有一致变化尾的条件下,得到该二维回归相依风险模型损失和的精细大偏差.
文献关键词：
二维风险模型;一致变化尾;精细大偏差;回归相依
中图分类号：
作者姓名：
陈振龙;刘扬;傅可昂
作者机构：
浙江工商大学统计与数学学院 杭州310018;浙大城市学院计算机与计算科学学院 杭州310015
文献出处：
引用格式：
[1]陈振龙;刘扬;傅可昂-.二维回归相依风险模型的精细大偏差)[J].数学物理学报,2022(03):934-942
A类：
回归相依,精细大偏差,二维风险模型,X1k,X2k,一致变化尾
B类：
相依风险,非标准,准二维,索赔,赔额,独立同分布,两分,发生时间,时间间隔,相依关系,边际
AB值：
0.196646
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