典型文献
"一带一路"倡议前后干散货运价指数波动特征研究——基于广义双曲线非对称随机波动模型
文献摘要：
对航运市场中干散货运价指数收益率序列构建了广义双曲线偏t分布非对称随机波动模型,并运用MCMC方法对模型进行估计,进而对"一带一路"倡议前后干散货航运市场波动特征进行了比较研究.实证结果表明:与倡议提出前比较,倡议提出后干散货运价指数收益率序列呈现左偏态,波动水平有增大趋势,波动的持续性和聚集性稍有减弱,干散货市场非对称杠杆效应有所下降,尖峰厚尾性更加突出,波动噪音有所减少.
文献关键词：
一带一路;GHST-ASV模型;干散货运价;波动特征;贝叶斯分析
中图分类号：
作者姓名：
张琳斐;陈家清;王仁祥
作者机构：
武汉理工大学理学院,湖北 武汉430070;武汉理工大学经济学院,湖北 武汉430070
文献出处：
引用格式：
[1]张琳斐;陈家清;王仁祥-."一带一路"倡议前后干散货运价指数波动特征研究——基于广义双曲线非对称随机波动模型)[J].数学的实践与认识,2022(12):39-49
A类：
GHST
B类：
干散货运价,运价指数,波动特征,双曲线,随机波动模型,航运市场,指数收益率,MCMC,干散货航运,市场波动,左偏,动水,聚集性,杠杆效应,尖峰厚尾,噪音,ASV,贝叶斯分析
AB值：
0.255483
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