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矩阵型截面数据时间序列自回归模型
文献摘要：
矩阵型截面数据时间序列的优点在于可以同时刻画多个对象的多个属性.本文重点研究了矩阵型截面数据时间序列的自回归模型,给出了该模型的参数估计、模型识别、白噪声检验三个方面的理论结果.最后再利用矩阵型截面数据时间序列自回归模型,对两支银行股的日收益率序列和日成交量变化率序列进行建模分析.
文献关键词：
矩阵型截面数据时间序列;参数估计;似然比检验;白噪声检验
中图分类号：
作者姓名：
吴述金;华楠
作者机构：
统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室华东师范大学经济与管理学部统计学院 上海200062
文献出处：
引用格式：
[1]吴述金;华楠-.矩阵型截面数据时间序列自回归模型)[J].数学学报,2022(06):1093-1104
A类：
矩阵型截面数据时间序列
B类：
自回归模型,参数估计,模型识别,白噪声检验,两支,日收益率,成交量,建模分析,似然比检验
AB值：
0.165669
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