典型文献
跨资产动量效应盈利性策略研究
文献摘要：
基于时间序列动量效应的视角,选取2013年1月4日—2020年12月31日我国沪深300股指期货及五年期国债期货的日度、周度数据,构建跨资产动量投资策略,对期货市场中两种不同资产的动量、反转效应的具体体现以及对资产收益性和资产之间相互作用进行实证研究,得出:在我国期货市场,过去国债期货的超额收益是未来股指期货收益率的积极预测因素,过去股指期货的超额收益是未来债券市场收益率的消极预测因素;在多种投资组合中,跨资产组合的收益率表现出优势,并且同时控制观察期和投资期时,跨资产时间序列动量策略相较于单纯买入持有和单资产时间序列动量策略能够提供更高的资产回报率.
文献关键词：
跨资产;时间序列;期货市场;动量效应
中图分类号：
作者姓名：
束克东;杨兴宇
作者机构：
合肥工业大学 经济学院,安徽 合肥230000
文献出处：
引用格式：
[1]束克东;杨兴宇-.跨资产动量效应盈利性策略研究)[J].安徽农业大学学报（社会科学版）,2022(01):72-81
A类：
跨资产
B类：
动量效应,盈利性,股指期货,五年期,国债期货,投资策略,期货市场,反转效应,具体体现,资产收益,益性,超额收益,预测因素,债券市场,市场收益率,投资组合,资产组合,控制观,观察期,产时,动量策略,买入,资产回报率
AB值：
0.295543
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