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我国A股市场的春节效应检验
文献摘要：
自上交所成立以来,股票市场的各种异象就备受学者关注.为了研究春节期间常常能让投资者获得超额收益率这一异象,使用上证综合指数2000—2021年的日收益率数据作为样本,首先对收益率进行了统计性描述,然后通过基于GARCH模型的方法对中国A股市场的春节效应做实证检验,结果显示,A股市场不仅存在春节前效应,也存在春节后效应.最后,从行为金融学视角出发,对A股市场产生春节效应的原因进行分析总结.
文献关键词：
春节效应;上证指数;GARCH模型;波动聚集性
中图分类号：
作者姓名：
余富
作者机构：
贵州大学经济学院,贵阳550025
文献出处：
引用格式：
[1]余富-.我国A股市场的春节效应检验)[J].经济研究导刊,2022(14):122-125
A类：
B类：
股市,春节效应,效应检验,上交所,股票市场,异象,春节期间,投资者,超额收益率,综合指数,日收益率,统计性描述,GARCH,仅存,节前,节后,后效,从行为,行为金融学,上证指数,波动聚集性
AB值：
0.416338
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