典型文献
股指期货定价效率研究
文献摘要：
股指期货自推出以来,在投资界和学术界的影响力不断增强,逐渐成为期货发展史上最为成功的期货品种之一.对于市场参与者,股指期货无论是被用于投资获利还是套期保值,一旦股指期货的定价出现了偏差,必然会给投资者带来巨大的损失.因此,目前最常用的持有成本模型等两个股指期货定价模型的定价效率问题正日益受到人们的关注.一是随着我国人均GDP的增长和经济实力的不断增强,我国迫切需要一个结构良好、流动性充足、市场发育较为成熟的金融市场来实现人民财富增值的愿望,股票指数期货等大批金融衍生工具得到了前所未有的重视;二是对于完善我国资本市场的结构,促使中国的市场实现看空交易,更好地与国际市场接轨具有十分重要的意义.
文献关键词：
股指期货定价效率;持有成本模型;随机定价模型
中图分类号：
作者姓名：
李裕广
作者机构：
贵州大学 经济学院,贵阳 550025
文献出处：
引用格式：
[1]李裕广-.股指期货定价效率研究)[J].经济研究导刊,2022(19):99-102
A类：
股指期货定价效率,持有成本模型,随机定价模型
B类：
效率研究,投资界,货品,获利,套期保值,投资者,个股,效率问题,正日,经济实力,市场发育,金融市场,愿望,股票指数,金融衍生工具,我国资本市场,国际市场,接轨
AB值：
0.209213
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