典型文献
股指期货对A股市场波动性的影响研究
文献摘要：
文章研究的数据采用沪深300指数,选取时间节点为2008年4月25日至2012年4月25日,通过研究建立沪深300每日收盘价和其日收益率的模型,研究股指期货对于A股市场波动率的影响,得出股指期货稳定了A股市场,降低了A股市场的波动性.但仍倾向于股指期货是一个中性的金融衍生产品,会随着不同的外部信息而发挥不同的作用.
文献关键词：
股指期货;A股市场;ARMA模型;GARCH模型
中图分类号：
作者姓名：
江一帆
作者机构：
南京审计大学,江苏南京 211815
文献出处：
引用格式：
[1]江一帆-.股指期货对A股市场波动性的影响研究)[J].科技经济市场,2022(01):31-33
A类：
B类：
股指期货,股市,市场波动性,时间节点,收盘价,日收益率,波动率,衍生产品,外部信息,ARMA,GARCH
AB值：
0.304775
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