典型文献
中美粮食期货市场极端风险的幂律溢出效应研究
文献摘要：
本文采用EES指标对粮食期货市场的极端风险进行有效测度,并运用多重去趋势移动平均交叉相关分析模型考察中美粮食期货市场(2015—2020年)极端风险间的幂律联动特征.研究发现,中美粮食期货市场的极端波动间存在幂律联动关系.极端风险下,中美粮食期货市场的波动趋势呈反向趋势,市场的利差被进一步放大.相比大豆、玉米和稻谷期货,中国小麦期货市场面临的极端风险冲击程度最高.偏幂律溢出效应分析显示,在排除了长程相关、恐慌指数、美元指数、国际石油以及地缘政治风险等影响因素后,中美粮食期货市场极端波动间依旧存在显著的非对称、跨品种溢出关系.由此,本文认为加强极端风险下粮食期货市场的监管力度、进一步完善粮食期货品种体系,有利于降低美国粮食期货市场极端风险的冲击.
文献关键词：
粮食期货;极端风险;偏幂律联动;非线性溢出
中图分类号：
作者姓名：
秦静;乔虹
作者机构：
黄淮学院经济与管理学院 驻马店 463000;河南省智能机器人行为优化控制国际联合实验室 驻马店 463000;西安交通大学经济与金融学院 西安 710061
文献出处：
引用格式：
[1]秦静;乔虹-.中美粮食期货市场极端风险的幂律溢出效应研究)[J].世界农业,2022(09):53-64
A类：
偏幂律联动
B类：
粮食期货市场,极端风险,溢出效应,EES,去趋势,移动平均,交叉相关分析,联动特征,联动关系,利差,一步放大,大豆,稻谷,国小,小麦,场面,风险冲击,长程,恐慌,美元指数,国际石油,地缘政治风险,溢出关系,监管力度,货品,非线性溢出
AB值：
0.231965
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