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时间分数阶亚式期权定价高精度的θ差分方法
文献摘要：
目的 应用高精度的θ差分方法解决时间分数阶Black-Scholes模型下算术平均亚式期权价格问题.方法 通过积分变换得出了亚式期权的偏微分方程,提出了一种实用性较强精度更高的θ差分方法,并结合数学归纳法和傅里叶方法分析了差分格式的稳定性和收敛性.结果 与结论 通过该方法说明了差分格式求解时间分数阶Black-Scholes模型是可行的.
文献关键词：
时间分数阶;亚式期权;θ差分方法;稳定性;收敛性
中图分类号：
作者姓名：
谢万姗;孙玉东;吴德科
作者机构：
贵州民族大学数据科学与信息工程学院,贵州贵阳550025;贵州民族大学政治与经济管理学院,贵州贵阳550025
文献出处：
引用格式：
[1]谢万姗;孙玉东;吴德科-.时间分数阶亚式期权定价高精度的θ差分方法)[J].宝鸡文理学院学报（自然科学版）,2022(01):27-35
A类：
B类：
时间分数阶,亚式期权,期权定价,价高,差分方法,Black,Scholes,算术平均,期权价格,积分变换,偏微分方程,数学归纳法,差分格式,收敛性,求解时间
AB值：
0.305594
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