典型文献
中国股市的星期效应——基于电子行业的视角
文献摘要：
本文就中国主板市场中电子行业是否存在显著的日历效应进行了实证研究.本文通过基于t分布下EGARCH-M模型,考察了这个行业是否存在星期效应,并分析其具体特征及共同点.考虑到我国股市的特殊性,选取的样本区间为2000年1月4日至2020年2月25日.较强的证据表明这个行业共同存在显著为负的"星期四效应".
文献关键词：
日历效应;杠杠效应;波动集聚性;预期风险
中图分类号：
作者姓名：
钟国泰
作者机构：
广西师范大学经济管理学院,广西 桂林 541006
文献出处：
引用格式：
[1]钟国泰-.中国股市的星期效应——基于电子行业的视角)[J].全国流通经济,2022(21):115-118
A类：
日历效应,杠杠效应
B类：
中国股市,电子行业,主板,布下,EGARCH,具体特征,共同点,我国股市,本区,星期四,波动集聚性,预期风险
AB值：
0.391637
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