典型文献
中美贸易摩擦背景下人民币汇率波动特征研究
文献摘要：
汇率是衡量宏观经济状况的重要指标之一,对其波动特征以及短期预测的研究受到广泛关注.本文以中美贸易冲突为背景,选取2018年3月23日至2021年6月30日人民币对美元汇率为对象,采用GARCH模型和EGARCH模型进行拟合.结果表明,人民币汇率存在着尖峰后尾特征、波动集聚性以及杠杆效应,并以此提出合理政策建议.
文献关键词：
人民币汇率;GARCH模型;集聚性;杠杆效应
中图分类号：
作者姓名：
刘霆
作者机构：
南京财经大学 江苏南京 210023
文献出处：
引用格式：
[1]刘霆-.中美贸易摩擦背景下人民币汇率波动特征研究)[J].现代营销,2022(15):1-3
A类：
B类：
中美贸易摩擦,擦背,人民币汇率波动,波动特征,宏观经济,经济状况,短期预测,人民币对美元汇率,EGARCH,尖峰,后尾,波动集聚性,杠杆效应
AB值：
0.325398
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