典型文献
基于GARCH族模型的新能源行业股票指数收益率波动性研究
文献摘要：
本文建立GARCH族模型,选取2015年7月1日——2020年6月30日新能源股票指数日收益率共1217个数据,对其波动进行定量分析,另选取32家以新能源行业为典型代表的上市公司的日收益率进行综合研究.结果显示,新能源股票指数具有行业代表性,其日收益率存在高阶的ARCH效应、波动集聚性特征,条件方差对日收益率有很强的影响.
文献关键词：
新能源指数;日收益率;波动性;GARCH族模型
中图分类号：
作者姓名：
邓影
作者机构：
华东交通大学
文献出处：
引用格式：
[1]邓影-.基于GARCH族模型的新能源行业股票指数收益率波动性研究)[J].品牌研究,2022(01):124-126
A类：
B类：
GARCH,新能源行业,股票指数,指数收益率,波动性,新能源股,数日,日收益率,另选,综合研究,数具,波动集聚性,新能源指数
AB值：
0.305017
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