典型文献
金融科技对我国股市波动的影响研究
文献摘要：
近年来,金融科技发展势头迅猛,以大数据、人工智能、云计算、物联网等为代表的新一代信息技术正在改变金融生态格局.为研究金融科技发展对股票市场波动性的影响,本文以2013—2018年沪深300日收盘价为例,建立GARCH-M模型来衡量股票市场波动率,并将金融科技发展作为虚拟变量D引入模型.结果显示,金融科技会加剧我国股市的波动,但加剧作用不显著.
文献关键词：
金融科技;股市波动;GARCH-M模型
中图分类号：
作者姓名：
杨媚丹
作者机构：
河北金融学院,河北 保定 071000
文献出处：
引用格式：
[1]杨媚丹-.金融科技对我国股市波动的影响研究)[J].投资与创业,2022(16):14-16
A类：
B类：
我国股市,股市波动,金融科技发展,发展势头,新一代信息技术,金融生态,生态格局,股票市场波动性,收盘价,GARCH,波动率,虚拟变量,剧作
AB值：
0.278879
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