典型文献
融资融券交易对中国股市波动性的影响研究——基于GARCH模型
文献摘要：
2010年3月31日我国证券市场推出了融资融券交易试点,标志着其单边交易模式退出证券市场的舞台.本文利用上海证券交易所的数据构建GARCH模型发现:融资业务会平抑股票市场的波动,融券业务则会加剧股票市场的波动.
文献关键词：
融资融券交易;上证指数;股市波动率;GARCH模型
中图分类号：
作者姓名：
王孜
作者机构：
南京财经大学金融学院 江苏南京 210023
文献出处：
引用格式：
[1]王孜-.融资融券交易对中国股市波动性的影响研究——基于GARCH模型)[J].现代营销,2022(30):23-25
A类：
B类：
融资融券交易,中国股市,股市波动性,GARCH,证券市场,单边,交易模式,上海证券交易所,模型发现,融资业务,平抑,股票市场,上证指数,股市波动率
AB值：
0.313029
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