典型文献
基于CIR模型的欧式外向型障碍期权定价
文献摘要：
在Cox、Ingersoll、Ross(CIR)随机利率下,考虑标的资产价格满足随机波动率模型的欧式外向型障碍期权定价.利用Ito公式、Feynman-Kac定理、和Fourier变换推导出定价所需的联合特征函数,结合Shephard定理获得欧式外向型下降敲出看涨期权的定价解析公式.
文献关键词：
外向型障碍期权;CIR利率模型;Fourier变换;Feynman-Kac定理
中图分类号：
作者姓名：
郑天赐
作者机构：
广西师范大学数学与统计学院 广西桂林 541006
文献出处：
引用格式：
[1]郑天赐-.基于CIR模型的欧式外向型障碍期权定价)[J].科技风,2022(24):148-150
A类：
外向型障碍期权,Ingersoll
B类：
CIR,欧式,期权定价,Cox,Ross,随机利率,资产价格,随机波动率模型,Ito,Feynman,Kac,Fourier,联合特征,特征函数,Shephard,敲出,看涨期权,解析公式
AB值：
0.3403
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