典型文献
股票市场春节节前和节后效应实证研究
文献摘要：
在市场异象中,节日效应是学者们的热门话题之一.因此,以春节作为研究对象,选取2005年4月11日至2021年6月10日的上证综指和沪深300指数的收盘价作为样本数据,通过对收盘价的相关处理得出日对数收益率,接着引入虚拟变量的ARMA(3,5)模型和ARMA(5,3)模型分析了春节前后对上证综指和沪深300指数的影响情况,进而检验我国股票市场的春节节前和节后效应是否存在.结果可以看出,沪深300指数和上证综指都存在明显的节前效应,但节后效应不显著.
文献关键词：
春节效应;沪深300指数;上证指数;ARMA模型
中图分类号：
作者姓名：
向铭芳
作者机构：
贵州大学,贵阳550004
文献出处：
引用格式：
[1]向铭芳-.股票市场春节节前和节后效应实证研究)[J].经济研究导刊,2022(20):66-68
A类：
B类：
股票市场,节节,节前,节后,后效,市场异象,节日效应,热门话题,上证综指,收盘价,相关处理,理得,对数收益率,虚拟变量,ARMA,影响情况,春节效应,上证指数
AB值：
0.349276
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