典型文献
基于DCC-GARCH模型的国有银行系统性风险研究
文献摘要：
摘 要：本文通过对四大国有银行2010年7月15日—2020年12月18日股票收益率建立DCC-GARCH模型研究，发现中国四大国有银行间系统性风险的动态相关关系。
文献关键词：
关键词国有银行;系统性风险;对数收益率;股票收盘价;动态相关
中图分类号：
作者姓名：
陈靖;刘一心
作者机构：
澳门城市大学;澳门城市大学/珠海科技学院
文献出处：
引用格式：
[1]陈靖;刘一心-.基于DCC-GARCH模型的国有银行系统性风险研究)[J].商展经济,2022(15):79-83
A类：
关键词国有银行
B类：
DCC,GARCH,银行系统性风险,风险研究,股票收益率,国四,银行间,动态相关,对数收益率,股票收盘价
AB值：
0.299001
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