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投资者情绪对资产定价的影响分析——基于Fama-french三因子模型的实证研究
文献摘要：
本文采用2004年1月至2020年6月的综合A股市场月度数据,分析检验投资者情绪对资产定价的影响.本文首先运用主成分分析法,构建出投资者情绪指数,其次将所构建的情绪指数作为影响因子,纳入经典的Fama-French三因子模型之中,实证检验投资者情绪对股票收益产生的影响,证明加入投资者情绪因子的情绪资产定价模型的理论和实证可靠性,得出投资者情绪因子可以成为资产定价模型风险因子的研究结论,最后根据实证研究结论得出相关启示,以期促进金融市场的良性发展.
文献关键词：
投资者情绪;资产定价;股票市场;三因子模型
中图分类号：
作者姓名：
王璐瑶
作者机构：
南京财经大学金融学院 江苏南京 210023
文献出处：
引用格式：
[1]王璐瑶-.投资者情绪对资产定价的影响分析——基于Fama-french三因子模型的实证研究)[J].现代营销,2022(03):24-26
A类：
french
B类：
投资者情绪,资产定价,Fama,三因子模型,股市,月度,分析检验,French,股票收益,定价模型,模型风险,风险因子,金融市场,股票市场
AB值：
0.207981
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