典型文献
国际大宗商品价格波动对中国金融市场风险的影响——基于溢出指数法的实证研究
文献摘要：
选取国内金融市场代表指数和国际大宗商品市场代表指数,采用溢出指数法研究了国际大宗商品价格波动和国内金融市场代表指数波动之间的关系.实证分析结果显示:第一,中国金融市场波动与国际大宗商品市场波动之间存在着显著的双向溢出效应.第二,中国债券市场和国际大宗商品市场之间的溢出效应最大,其次为股票市场,外汇市场和货币市场与国际大宗商品市场之间的溢出效应很小;国际大宗商品市场中,金属和工业原料价格的波动对中国金融市场波动影响最大.第三,在发生全球性极端事件时,国际大宗商品市场与中国金融市场间的溢出效应显著增大.根据结论,提出了中国应灵活实施积极的财政政策与货币政策,完善和优化中国期货市场品种体系,加快推进有序的全国统一大市场建设步伐等对策建议.
文献关键词：
国际大宗商品价格;金融市场风险;风险溢出效应;溢出指数法
中图分类号：
作者姓名：
胡雁冰;吴腾华
作者机构：
上海对外经贸大学 金融管理学院,上海 201620;上海对外经贸大学 全球金融治理研究中心,上海 201620
文献出处：
引用格式：
[1]胡雁冰;吴腾华-.国际大宗商品价格波动对中国金融市场风险的影响——基于溢出指数法的实证研究)[J].价格月刊,2022(11):11-18
A类：
B类：
国际大宗商品价格,大宗商品价格波动,中国金融市场,金融市场风险,溢出指数法,国际大宗商品市场,金融市场波动,中国债券市场,股票市场,外汇市场,货币市场,工业原料,极端事件,积极的财政政策,货币政策,期货市场,进有,全国统一大市场建设,建设步伐,风险溢出效应
AB值：
0.159216
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