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美联储调息周期利率对WTI原油期货价格的影响——基于VAR模型的实证分析
文献摘要：
基于2016年1月—2022年1月美国联邦基金利率及WTI原油期货价格指数的月度数据,构建双变量VAR(2)模型,通过Johansen协整检验、脉冲响应与方差分解等计量方法,实证分析了美国联邦基金利率变动与WTI原油期货价格间的关系.结果表明:WTI原油期货价格与美国联邦基金利率间存在协整关系,美国联邦基金利率与WTI原油期货价格表现为正相关性;美国联邦基金利率对WTI原油期货价格波动贡献率小于原油期货价格自身.
文献关键词：
WTI原油;期货价格;美联储加息;VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
马晓青;孙韬昊
作者机构：
上海电力大学 经济与管理学院,上海201306
文献出处：
引用格式：
[1]马晓青;孙韬昊-.美联储调息周期利率对WTI原油期货价格的影响——基于VAR模型的实证分析)[J].价格月刊,2022(06):7-13
A类：
B类：
调息,WTI,原油期货,期货价格,VAR,美国联邦,联邦基金利率,价格指数,月度,双变量,Johansen,协整检验,脉冲响应,方差分解,计量方法,协整关系,价格表,价格波动,美联储加息
AB值：
0.167449
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