典型文献
中国股市泡沫破裂临界时点动态置信区间研究
文献摘要：
本文在对数周期幂率(LPPL)模型基础上,分别构建了"滚动窗口"以及"固定起点并移动终点"两种泡沫临界点动态置信区间构建方法,并以中国股市沪深300指数在2007年和2015年发生的两次大牛市股市崩盘为研究对象,采用两种新的方法进行样本外预测,计算出泡沫破裂的临界时点以及动态置信区间.研究结果表明,随着时间的不断推移,泡沫破裂临界时点的置信区间基本上能稳定覆盖实际发生泡沫破裂的时点.相比单纯利用LPPL模型预测临界时点方法,置信区间法能更好地克服预测临界时点随机性的情况,并能很好显示股市泡沫临界区间的变化轨迹,为投资者风险管理提供参考.
文献关键词：
对数周期幂律模型;股市崩盘;金融泡沫;置信区间
中图分类号：
作者姓名：
于孝建;程宇;肖炜麟
作者机构：
华南理工大学经济与金融学院,广东广州 510006;华南理工大学金融工程研究中心,广东广州 510006;浙江大学管理学院,浙江杭州 310058
文献出处：
引用格式：
[1]于孝建;程宇;肖炜麟-.中国股市泡沫破裂临界时点动态置信区间研究)[J].中国管理科学,2022(05):41-53
A类：
LPPL,大牛市,对数周期幂律模型
B类：
中国股市,股市泡沫,时点,点动,置信区间,幂率,滚动窗口,临界点,构建方法,股市崩盘,样本外预测,基本上,实际发生,纯利,区间法,随机性,临界区间,变化轨迹,投资者,金融泡沫
AB值：
0.288923
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