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股票间的风险传染——基于对股价崩盘风险的预测
文献摘要：
本文基于1997年至2018年中国A股上市公司股票日度交易数据,建立了中国股票市场个股崩盘概率预测模型.结合事件研究法检验了预测模型对个股崩盘识别能力.结果表明模型对未来发生股价崩盘的个股具有一定的识别能力,同时模型具有较好的股票崩盘临界点预测能力.在预测模型基础上,本文研究了中国股票市场中,公司特征变量在股票间崩盘风险传染中所起的作用.本文从个股崩盘风险预测入手,将个股崩盘风险与风险传染问题相结合,为相关研究做出了贡献.
文献关键词：
风险传染;股价崩盘;崩盘风险;超额收益
中图分类号：
作者姓名：
荆思寒;王振山;隋聪;马天一;任昭诺
作者机构：
东北财经大学金融学院,大连116025;大连海事大学航运经济与管理学院,大连116026;大连海事大学综合交通运输协同创新中心,大连116026
文献出处：
引用格式：
[1]荆思寒;王振山;隋聪;马天一;任昭诺-.股票间的风险传染——基于对股价崩盘风险的预测)[J].系统工程理论与实践,2022(11):3090-3104
A类：
B类：
风险传染,股价崩盘风险,上市公司股票,交易数据,中国股票市场,个股,概率预测模型,事件研究法,识别能力,临界点,点预测,预测能力,公司特征,特征变量,风险预测,超额收益
AB值：
0.245486
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