典型文献
全球股市与汇市联动性研究——基于新冠疫情的实证分析
文献摘要：
自新冠肺炎疫情在全球暴发以来,全球金融市场动荡.在新冠疫情背景下研究股市汇市联动理论具有重要的现实意义.本文探讨在新冠疫情暴发前后,全球股票市场与汇率市场的联动性差异,通过ZA检验判断各国在新冠疫情窗口期的结构断点,并建立双变量VAR模型进行格兰杰因果检验.研究表明:新冠疫情后超过半数样本国出现股市与汇市的双向格兰杰因果,与新冠疫情前相比联动性显著增强,同时这种股汇间的联动性与投资者情绪显著相关.基于此,本文认为应充分发挥宏观经济政策的积极作用,防范系统性金融风险;继续从严落实常态化疫情防控措施,减少或降低新冠疫情因素给金融市场带来的影响;针对国际资本流动,采取适当的宏观审慎措施,防范国外金融风险的传入.
文献关键词：
新冠疫情;股票指数;外汇市场;结构断点
中图分类号：
作者姓名：
余湄;周行;李佳浍;秦淇林
作者机构：
对外经济贸易大学金融学院
文献出处：
引用格式：
[1]余湄;周行;李佳浍;秦淇林-.全球股市与汇市联动性研究——基于新冠疫情的实证分析)[J].价格理论与实践,2022(01):112-116
A类：
新冠疫情因素
B类：
全球股市,联动性,自新,金融市场,动荡,疫情背景下,疫情暴发,全球股票市场,汇率市场,ZA,窗口期,结构断点,双变量,VAR,格兰杰因果检验,新冠疫情后,过半数,投资者情绪,宏观经济政策,系统性金融风险,从严,常态化疫情防控,疫情防控措施,国际资本流动,宏观审慎,传入,股票指数,外汇市场
AB值：
0.334253
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