典型文献
基于社会网络的情绪扩散与股价波动风险研究
文献摘要：
投资者情绪对股价波动风险的影响是行为金融学的重要观点,据此,本文基于股市投资者社会网络构建具有连续性和时效性的情绪扩散模型,通过量化情绪扩散对股市投资者交易决策的影响,明确投资者情绪扩散与股价波动风险之间的影响机制,进而分析股价波动风险的影响因素和控制策略.研究结果表明,投资者情绪扩散能够促进股价的波动,而具体影响程度由情绪扩散特征、投资者特征以及股市特征共同决定,并且机构投资者对于股价波动的影响具有双重特征,基于不同影响因素的研究结果为股价波动风险的防范提供了监管参考.进一步研究表明,基于全局信息的目标免疫方法能够有效控制股价波动风险,这对于维护股市稳定具有重要的意义.
文献关键词：
社会网络;独立级联模型;投资者情绪;股价波动
中图分类号：
作者姓名：
王超;何建敏;姚鸿
作者机构：
南京农业大学金融学院,南京210095;东南大学经济管理学院,南京211189
文献出处：
引用格式：
[1]王超;何建敏;姚鸿-.基于社会网络的情绪扩散与股价波动风险研究)[J].管理评论,2022(12):16-25
A类：
B类：
社会网络,股价波动,波动风险,风险研究,投资者情绪,行为金融学,重要观点,网络构建,扩散模型,交易决策,具体影响,扩散特征,机构投资者,全局信息,免疫方法,股市稳定,独立级联模型
AB值：
0.255743
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