典型文献
我国黄金期货价格波动率预测研究:来自模型缩减方法的新证据
文献摘要：
黄金作为重要的避险资产,对其价格波动的定量描述和预测对于各类投资者的风险管理决策意义重大.基于标准回归预测模型,采用主成分分析、组合预测和两种主流的模型缩减方法(Elastic net和Lasso)构建新的波动率预测模型,探究哪种方法能够更有效地利用多个预测因子信息.进一步,运用模型信度集合(model confidence set,MCS)、样本外R2和方向测试(Direction-of-Change,DoC)三种评价方法检验新模型的样本外预测精度.实证结果显示:不论是基于哪一种评价方法,相比其它竞争模型,两种缩减模型的样本外预测精度均为最优,可以为我国黄金期货价格的波动率预测提供可靠保障.
文献关键词：
已实现波动率;高频数据;组合预测;机器学习;Elastic net;Lasso
中图分类号：
作者姓名：
梁超;魏宇;马锋;李霞飞
作者机构：
西南交通大学经济管理学院,四川成都 610031;云南财经大学金融学院,云南 昆明 650221
文献出处：
引用格式：
[1]梁超;魏宇;马锋;李霞飞-.我国黄金期货价格波动率预测研究:来自模型缩减方法的新证据)[J].中国管理科学,2022(04):30-41
A类：
B类：
黄金期货,期货价格,价格波动率,波动率预测,预测研究,缩减方法,新证,避险资产,投资者,管理决策,回归预测模型,组合预测,Elastic,net,Lasso,哪种,预测因子,model,confidence,set,MCS,Direction,Change,DoC,样本外预测,不论是,竞争模型,缩减模型,已实现波动率,高频数据
AB值：
0.407182
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