典型文献
基于Expectile和Realized GARCH模型的波动率预测
文献摘要：
Realized GARCH模型是预测波动率的经典模型之一,最小化非对称二次损失函数的Expectile对收益率尾部分布更加敏感,我们在Realized GARCH模型的基础上引入Expectile提出Expectile-Realized GARCH模型.以沪深300指数的高频收益率为例建模分析,对比不同模型下的波动率预测效果,发现Expectile-Realized GARCH模型较Realized GARCH模型对波动率预测能力更好.其中,当风险水平为95％时,对应的Expectile-Realized GARCH波动率预测能力最好.
文献关键词：
波动率预测;Expectile;Realized GARCH模型;高频数据
中图分类号：
作者姓名：
高雷阜;李伟梅
作者机构：
辽宁工程技术大学运筹与优化研究院,辽宁阜新123000
文献出处：
引用格式：
[1]高雷阜;李伟梅-.基于Expectile和Realized GARCH模型的波动率预测)[J].运筹与管理,2022(02):99-103
A类：
Expectile
B类：
Realized,GARCH,波动率预测,二次损失函数,收益率,尾部,建模分析,预测能力,风险水平,高频数据
AB值：
0.165276
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