典型文献
嵌入全球金融因子的中国广义灵活动态金融状况指数构建及应用—基于MI-TVP-SV-SFAVAR模型的实证分析
文献摘要：
借鉴Thompson等(2013)[1]嵌入全球金融因子的做法,在周德才等(2015)[2]的基础上,从利率、信贷、货币供给、房价、股价和全球金融6类共30个金融指标中分别提取6个结构公因子,使用新建的MI-TVP-SV-SFAVAR模型,提出并测度了中国广义灵活动态金融状况指数(BFDFCI),进而分析其与通胀的关系,并与不包含全球金融因子的NFDFCI进行比较.结果 表明:与NFDFCI相比,BFDFCI是通胀更优的领先性、相关性、因果性和预测指标,并明显优于FCI的已有研究;BFDFCI的权重是灵活时变的,其中全球金融因子的权重在世界金融危机后一直居于首位.
文献关键词：
金融状况指数;全球金融因子;时变系数随机方程模型;通货膨胀;货币政策
中图分类号：
作者姓名：
周德才;方济民;涂敏
作者机构：
南昌大学经济管理学院,江西南昌300031
文献出处：
引用格式：
[1]周德才;方济民;涂敏-.嵌入全球金融因子的中国广义灵活动态金融状况指数构建及应用—基于MI-TVP-SV-SFAVAR模型的实证分析)[J].数理统计与管理,2022(01):148-166
A类：
全球金融因子,SFAVAR,BFDFCI,NFDFCI,时变系数随机方程模型
B类：
金融状况指数,指数构建,构建及应用,MI,TVP,SV,Thompson,德才,利率,信贷,货币供给,房价,股价,通胀,因果性,预测指标,世界金融,金融危机,居于,通货膨胀,货币政策
AB值：
0.25548
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