典型文献
基于三步回归滤波模型的系统性金融压力指数构建
文献摘要：
系统性金融风险由金融体系和宏观经济螺旋式发展内生决定,是金融体系和宏观经济动态交互作用的结果.文章基于资产价格波动性、金融市场流动性、风险价差和估值水平等压力信息,从6个金融子市场选取65个基础指标,运用三步回归滤波模型及偏分位数回归,合成一个能够全面反映经济运行情况的系统性金融压力指数,并采用MS-VAR模型对该指数不同风险期进行识别.结果表明:构建的系统性金融压力指数能准确预测宏观经济冲击分布;该指数大多数时间处于低风险状态,而少数高风险状态与我国几次金融大事件相吻合,是金融风险监测预警的有效定量指标.
文献关键词：
系统性金融风险;系统性金融压力指数;三步回归滤波模型
中图分类号：
作者姓名：
李妙
作者机构：
江西财经大学 统计学院,南昌 330013
文献出处：
引用格式：
[1]李妙-.基于三步回归滤波模型的系统性金融压力指数构建)[J].统计与决策,2022(21):131-135
A类：
三步回归滤波模型,系统性金融压力指数
B类：
指数构建,系统性金融风险,金融体系,螺旋式,动态交互作用,资产价格波动,价格波动性,金融市场,市场流动性,价差,估值,等压,基础指标,分位数回归,经济运行情况,VAR,准确预测,宏观经济冲击,低风险,几次,大事件,相吻合,风险监测预警,定量指标
AB值：
0.242692
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
