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中国经济政策不确定性时变效应的实证检验
文献摘要：
文章利用中国2001年3月至2021年4月的高维月度数据,构建带有随机波动的时变参数因子增广型VAR(TVP-SV-FAVAR)模型,对中国经济政策不确定性的时变效应进行实证检验.结果表明:中国经济政策不确定性可以显著影响产出、投资、金融市场、创新活动、出口和价格水平,且其时变效应有两个明显的转折点:一是2008年金融危机,二是2020年新冠肺炎疫情暴发.同时,从大多数变量来看,经济政策不确定性对经济的冲击呈下降趋势.
文献关键词：
经济政策不确定性;时变效应;TVP-SV-FAVAR模型
中图分类号：
作者姓名：
张伟亮;宋丽颖
作者机构：
西安外国语大学 经济金融学院,西安 710128;西安交通大学 经济与金融学院,西安 710061
文献出处：
引用格式：
[1]张伟亮;宋丽颖-.中国经济政策不确定性时变效应的实证检验)[J].统计与决策,2022(17):103-108
A类：
B类：
经济政策不确定性,时变效应,高维,月度,随机波,时变参数,参数因子,增广,TVP,SV,FAVAR,确定性的,金融市场,创新活动,价格水平,转折点,年金,金融危机,疫情暴发
AB值：
0.267767
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