典型文献
中国金融市场风险溢出非对称效应——基于TVP-VAR-DY模型的实证研究
文献摘要：
本文基于TVP-VAR-DY模型,通过将市场波动分解为正向和负向波动,研究了中国金融市场风险溢出的非对称效应.结果表明,各金融市场风险溢出非对称性呈现差异化和动态化特征;静态分析发现同业市场的风险溢出非对称性最大,而外汇市场的承受风险溢出非对称性最大;动态分析发现债券市场风险溢出非对称性始终为正,股票市场承受风险溢出的非对称性逐渐减弱,黄金市场风险净溢出大多数时期为负值.本文研究结论对跨金融市场风险进行动态有效管理提供了有益借鉴.
文献关键词：
金融市场;风险溢出;非对称效应;时变参数向量自回归模型
中图分类号：
作者姓名：
姚爽;王艺晓;黄玮强
作者机构：
沈阳化工大学 经济与管理学院,辽宁 沈阳 110142;东北大学 工商管理学院,辽宁 沈阳 110169
文献出处：
引用格式：
[1]姚爽;王艺晓;黄玮强-.中国金融市场风险溢出非对称效应——基于TVP-VAR-DY模型的实证研究)[J].管理现代化,2022(04):49-56
A类：
B类：
中国金融市场,金融市场风险,风险溢出,非对称效应,TVP,VAR,DY,市场波动,波动分解,非对称性,动态化,静态分析,同业,而外,外汇市场,动态分析,债券市场,股票市场,黄金市场,负值,有效管理,时变参数向量自回归模型
AB值：
0.264485
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
