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基于EMD-BEKK-GARCH模型的有色金属股票市场波动溢出研究
文献摘要：
2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情爆发,随着防控政策加强与停工停产,全球范围内实体经济受到冲击,中国的经济与金融市场受到巨大影响.作为有色金属资源生产与消费大国,中国的铅、锌、铝、铜等有色金属的金融市场受到疫情冲击,出现较大程度的下滑.为了研究疫情期间中国有色金属的股票市场之间风险波动溢出情况,本文选取了铝、铜、铅锌对应的股票市场指数,将经验模态分解(EMD)与BEKK-GARCH模型结合,从不同周期的角度对该问题进行探讨.结果表明铝、铜与铅锌之间在长期、中期与短期存在着不同程度的波动溢出.对比未分解序列的波动溢出情况,EMD提供了不同周期的信息,这加强了我们对市场之间关系的研究.
文献关键词：
新冠肺炎疫情;有色金属股票市场;经验模态分解;BEKK-GARCH;波动溢出
中图分类号：
作者姓名：
杨光;张丁漩;魏云捷
作者机构：
中国科学院数学与系统科学研究院,北京100190;中国科学院大学数学科学学院,北京100190;中国科学院大学经济与管理学院,北京100190;中国科学院预测科学研究中心,北京100190
文献出处：
引用格式：
[1]杨光;张丁漩;魏云捷-.基于EMD-BEKK-GARCH模型的有色金属股票市场波动溢出研究)[J].管理评论,2022(12):39-48
A类：
有色金属股票市场
B类：
EMD,BEKK,GARCH,股票市场波动,波动溢出,新型冠状病毒肺炎疫情,防控政策,停工,停产,受到冲击,经济与金融,金融市场,巨大影响,生产与消费,疫情冲击,铅锌,市场指数,经验模态分解,未分
AB值：
0.243496
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