典型文献
具有周期特征的离散时间序列的非参数可加模型
文献摘要：
周期性是在时间序列分析中经常出现的影响因素之一.在离散值响应变量时间序列中,我们利用带惩罚的极大似然估计建立了未知周期的一致估计.基于周期的估计,我们利用B-样条逼近趋势项和可加函数,同时得到了周期项的√n相合估计以及趋势项和可加函数的初始估计.然后基于后移的思想,推导了趋势项和可加函数的改进估计,并证明了估计量的渐近正态性和有效性.模拟实验和实证分析证实了我们提出的方法具有良好的有限样本表现.
文献关键词：
周期性;局部平稳;混合性条件;B-样条;广义可加模型
中图分类号：
作者姓名：
李继杨霖;王守霞;尤进红
作者机构：
上海财经大学统计与管理学院 上海200433
文献出处：
引用格式：
[1]李继杨霖;王守霞;尤进红-.具有周期特征的离散时间序列的非参数可加模型)[J].数学学报,2022(01):177-204
A类：
局部平稳,混合性条件
B类：
周期特征,离散时间,非参数,时间序列分析,经常出现,应变量,极大似然估计,样条,逼近,趋势项,周期项,相合,后移,估计量,渐近正态性,模拟实验,有限样本,本表,广义可加模型
AB值：
0.360442
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