典型文献
中国猪肉价格波动的实证分析——基于GARCH类模型
文献摘要：
以2000年2月至2020年10月的月度数据为样本,对猪肉价格的收益率序列进行研究,首先构建均值方程带滞后项的多变量回归模型,条件方差方程分别是GARCH(1,1)、EGARCH(0,1)、GARCH-M(0,1)的GARCH类模型;随后根据猪肉原始价格序列呈现的强劲自身波动规律,对其拟合AR(3)-GARCH(1,1)模型.实证分析表明:猪肉价格具有极其显著的波动聚集性、异方差性、信息非对称性和高风险特征;影响猪肉价格波动的主要因素是上月猪肉价格、仔猪价格和牛肉价格,相比之下,鸡蛋和猪饲料的影响较弱.由此提出生猪产业发展、肉类产品管理和监测、价格预警等方面的政策建议.
文献关键词：
猪肉价格;收益率;GARCH类模型;波动
中图分类号：
作者姓名：
聂淑媛
作者机构：
洛阳师范学院 数学科学学院,河南 洛阳471934
文献出处：
引用格式：
[1]聂淑媛-.中国猪肉价格波动的实证分析——基于GARCH类模型)[J].统计理论与实践,2022(07):59-64
A类：
B类：
猪肉价格,价格波动,月度,收益率,后项,多变量回归,EGARCH,波动规律,波动聚集性,异方差,信息非对称,非对称性,风险特征,上月,仔猪,猪价,和牛肉,牛肉价格,相比之下,鸡蛋,猪饲料,生猪产业,肉类产品,产品管理,价格预警
AB值：
0.363396
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