典型文献
具有GARCH-normal-error时序的贝叶斯单位根检验
文献摘要：
针对时间序列呈现尖峰厚尾、条件方差时变特征时,DF检验功效性较低的问题,文章基于贝叶斯理论设计了 MCMC抽样算法,检验具有GARCH-normal-error时序的平稳性,并用Monte Carlo模拟仿真验证贝叶斯单位根检验的可行性与有效性,结果表明:贝叶斯单位根检验的稳健性较好,样本容量、ρ的大小及波动参数和单整程度的差异对单位根检验势的影响均不大;当ρ＜0.7时,DF检验的势略高于贝叶斯方法,但当ρ＞0.7时,贝叶斯方法的势远高于DF检验;DFk检验与DFτ检验的可靠性受样本容量的影响较大.
文献关键词：
GARCH-normal-error;贝叶斯因子;单位根检验;势函数
中图分类号：
作者姓名：
施晓燕;史代敏
作者机构：
西南财经大学统计学院,成都611130;甘肃农业大学理学院,兰州730100
文献出处：
引用格式：
[1]施晓燕;史代敏-.具有GARCH-normal-error时序的贝叶斯单位根检验)[J].统计与决策,2022(07):16-19
A类：
DFk
B类：
GARCH,normal,error,单位根检验,尖峰厚尾,时变特征,检验功效,功效性,贝叶斯理论,理论设计,MCMC,平稳性,Monte,Carlo,模拟仿真,仿真验证,样本容量,略高于,贝叶斯方法,贝叶斯因子,势函数
AB值：
0.332755
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