典型文献
汇率、利率对大宗商品价格波动的动态冲击效应——基于TVP-SV-VAR模型
文献摘要：
汇率改革和利率市场化是金融改革和开放的重要内容.文章通过GPD-Copula模型刻画汇率、利率和大宗商品价格之间的相依结构,使用TVP-SV-VAR模型反映汇率、利率对大宗商品价格波动的动态冲击效应.结果表明,汇率与大宗商品价格、利率与大宗商品价格之间均存在下尾相依结构,具有非线性和厚尾性的相依特征;汇率、利率对大宗商品价格的冲击效应具有非线性、时变性和非对称性特征,汇率对大宗商品价格具有正向冲击效应,利率对大宗商品价格存在负向冲击效应,且汇率对大宗商品价格的冲击效应大于利率对大宗商品价格的冲击效应.基于此,文章提出相应政策建议,为促进实体经济发展做出贡献.
文献关键词：
汇率;利率;大宗商品价格;TVP-SV-VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
段雯雯;曾建新
作者机构：
南华大学,湖南 衡阳 421001;贵州银行榕江支行,贵州 凯里 557200
文献出处：
引用格式：
[1]段雯雯;曾建新-.汇率、利率对大宗商品价格波动的动态冲击效应——基于TVP-SV-VAR模型)[J].区域金融研究,2022(09):63-68
A类：
B类：
大宗商品价格波动,动态冲击效应,TVP,SV,VAR,汇率改革,利率市场化,金融改革,GPD,Copula,相依结构,时变性,非对称性,大于利,实体经济发展
AB值：
0.152781
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