典型文献
基于波动性视角的农产品期货市场动量效应研究
文献摘要：
采用2014—2018年中国农产品期货市场八个期货品种的周时间序列价格数据,基于不同期货品种价格波动性差异,实证分析农产品期货动量策略组合收益.结果表明:随着持有期增加,样本品种期货价格的动量效应和反转效应均会减弱,但波动性强的期货品种表现为明显的动量效应,波动性弱的期货品种则表现为明显的反转效应,并且波动性对赢家组合的收益影响较大,对输家组合的收益几乎没有影响,进一步运用CAPM模型检验,发现动量交易策略可获得一定程度的超额收益.
文献关键词：
农产品期货;动量效应;反转效应
中图分类号：
作者姓名：
邵永同;甄博雅
作者机构：
天津商业大学经济学院,天津 300134;首都经济贸易大学金融学院,北京 100070
文献出处：
引用格式：
[1]邵永同;甄博雅-.基于波动性视角的农产品期货市场动量效应研究)[J].天津商业大学学报,2022(06):53-59
A类：
B类：
动量效应,中国农产品期货市场,八个,货品,价格波动性,动量策略,策略组合,持有期,本品,期货价格,反转效应,品种表现,赢家,输家,CAPM,模型检验,交易策略,超额收益
AB值：
0.295169
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