典型文献
基于实例的上证50ETF期权Fibonacci数列的计算术语学研究
文献摘要:
上证50ETF期权的推出丰富了市场交易的对冲机制,拓展了金融衍生品术语研究的领域.本文对期权交易术语的实值期权、平值期权、虚值期权和Fibonacci期权数列进行了基于交易数据的计算研究.通过对七年来期权交易数据的实时跟踪,我们建立了期权交易数据库,并采用计算术语学方法对期权交易进行了计算研究.我们发现:(1)Fibonacci期权数列是非常重要的期权交易术语,其黄金分割点适用于期权交易的波动测算;(2)上证50ETF期权合约涉及到期权交易术语的标准化问题,其交易并不是孤立的市场行为,同时受到新加坡A50指数等相关指数波动的影响;(3)上证50ETF期权交易体系是开放的:新加坡A50指数对我国上证50指数有交易的前瞻效应;上证50指数作为上证50ETF跟踪标的决定上证50ETF走向;上证50ETF作为期权标准合约跟踪标的影响到具体的合约交易;(4)上证50ETF期权交易的核心术语是杠杆波动率;Delta的计算赋值代表了高杠杆特性,其值域扩大将导致Fibonacci期权数列的黄金分割点出现偏差.最后得出结论:上证50ETF期权交易的研究是数据驱动的研究;基于统计的计算语言学方法可对期权术语进行赋值,并有效辅助期权交易;期权的计算术语学研究将促进数据驱动的术语学发展.
文献关键词:
上证50ETF;计算术语学;期权;期权计算术语学;Fibonacci数列;金融计量
中图分类号:
作者姓名:
杜家利;于屏方
作者机构:
广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学研究中心,广东广州 510420;广东外语外贸大学中国语言文化学院,广东广州 510420
文献出处:
引用格式:
[1]杜家利;于屏方-.基于实例的上证50ETF期权Fibonacci数列的计算术语学研究)[J].中国科技术语,2022(04):25-44
A类:
计算术语学,期权计算术语学
B类:
上证,50ETF,Fibonacci,数列,市场交易,对冲,金融衍生品,术语研究,期权交易,权数,交易数据,七年,实时跟踪,黄金分割,分割点,期权合约,到期,市场行为,新加坡,A50,易体,指数对,权标,核心术语,杠杆波动,波动率,Delta,赋值,高杠杆,值域,大将,计算语言学,语言学方法,权术,辅助期,金融计量
AB值:
0.23379
相似文献
机标中图分类号,由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成,仅供学习研究参考。