典型文献
国内黄金市场、外汇市场与国际黄金市场的多重分形分析
文献摘要：
运用多重分形分析方法研究了近十年来国内黄金市场、外汇市场与国际黄金市场的波动特征以及它们之间的交互相关行为.结果表明,所有市场的收益率序列都存在明显的多重分形特征,并且我国外汇市场的多重分形强度最大,蕴含的市场风险最高;所有收益率序列之间都存在具有多重分形特征的交互相关关系,并且人民币汇率改革以及新冠肺炎疫情爆发之后我国外汇市场与国内外黄金市场之间的交互相关关系的持续性增强.此外,胖尾分布是三个收益率序列多重分形性的主要来源;三个交互相关市场的多重分形性的来源包括长程相关性和胖尾分布,且胖尾分布对交互相关序列的多重分形性影响更大.
文献关键词：
黄金市场;外汇市场;交互相关关系;多重分形分析
中图分类号：
作者姓名：
刘潘婷;王宏勇
作者机构：
南京财经大学应用数学学院,江苏南京 210023
文献出处：
引用格式：
[1]刘潘婷;王宏勇-.国内黄金市场、外汇市场与国际黄金市场的多重分形分析)[J].系统工程,2022(03):125-136
A类：
交互相关关系
B类：
内黄,黄金市场,外汇市场,多重分形分析,波动特征,收益率,多重分形特征,市场风险,人民币汇率改革,相关市场,长程相关性,相关序列
AB值：
0.140411
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