典型文献
中国成品油价格的非对称波动及其市场势力检验
文献摘要：
成品油价格事关民生与经济稳定,其非对称性波动可能意味着消费者福利的非必要损失.基于2000年6月—2022年6月油价数据,用NARDL模型检验中国成品油价格波动是否存在"涨多跌少"的非对称性,用EGARCH模型检验油企的市场势力是否影响定价.结果显示,中国成品油价格非对称波动在短期不显著,而在长期显著存在"涨多跌少"的正向非对称性.进一步检验发现,零售市场竞争性明显,但炼油环节检验出了合谋引起的市场势力变化.两个模型结果相互佐证,中国成品油定价存在市场势力的不合理成分.
文献关键词：
成品油定价机制;非对称波动;非对称回归分布滞后模型;市场势力
中图分类号：
作者姓名：
苏鹏;郭畅
作者机构：
新疆大学经济与管理学院;新疆大学商学院
文献出处：
引用格式：
[1]苏鹏;郭畅-.中国成品油价格的非对称波动及其市场势力检验)[J].金融与经济,2022(12):53-66
A类：
非对称回归分布滞后模型
B类：
成品油价格,非对称波动,市场势力,经济稳定,非对称性,消费者福利,非必要,NARDL,模型检验,价格波动,EGARCH,格非,零售市场,市场竞争性,炼油,油环,合谋,佐证,成品油定价机制
AB值：
0.272314
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