典型文献
基于Lasso时变图模型方法的我国股市网络结构分析
文献摘要：
针对金融资产的动态变化特征,构建动态时变的Lasso图模型理论,通过局部组套索惩戒施加于结构化平稳的模型,以图模型结构时变为前提,进行结构化平稳处理.将无向图模型方法应用于我国2014年1月-2020年3月股市的高维数据建模,利用Lasso方法给出精度矩阵的估计,从而识别得到上证380个股和带有权重的行业指数的图模型结构.实证研究结果表明:不同时点的上证380个股和行业的图模型结构均存在较大差异,股票关联结构呈现动态变化特征.快速上升期(牛市)和快速下跌期(熊市),个股和行业图模型边连接较多,关联结构较强;震荡期,个股和行业图模型边数量较少,关联性相对较弱.
文献关键词：
图模型;Lasso;股市;时变
中图分类号：
作者姓名：
陈彬宸;蔡风景
作者机构：
温州大学数理学院,浙江温州 325035
文献出处：
引用格式：
[1]陈彬宸;蔡风景-.基于Lasso时变图模型方法的我国股市网络结构分析)[J].温州大学学报（自然科学版）,2022(02):28-37
A类：
B类：
Lasso,模型方法,我国股市,金融资产,动态变化特征,动态时变,套索,惩戒,加于,以图,模型结构,无向图模型,高维数据,数据建模,精度矩阵,上证,个股,行业指数,时点,股票,关联结构,快速上升,上升期,牛市,下跌,熊市,震荡
AB值：
0.43297
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
