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Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性
文献摘要：
该文主要研究Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性.通过利用指数稳定性、概率测度、非高斯理论和转移概率性质等相关知识,证明了系统解一致H?lder连续,系统解的转移概率具有柯西性和系统概率测度存在.最后证明了Lévy过程驱动的金融混沌系统是渐近稳定的,从而进一步描述了随机金融混沌系统的动力学性质.
文献关键词：
金融混沌系统;渐近稳定性;概率测度;非高斯理论;Lévy过程
中图分类号：
作者姓名：
林怡;黄在堂
作者机构：
广西建设职业技术学院 人文教育学院,广西 南宁 530007;南宁师范大学 数学与统计学院,广西 南宁 530100
文献出处：
引用格式：
[1]林怡;黄在堂-.Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性)[J].南宁师范大学学报（自然科学版）,2022(01):50-58
A类：
金融混沌系统,非高斯理论
B类：
vy,渐近稳定性,指数稳定性,概率测度,转移概率,概率性,lder,柯西,动力学性质
AB值：
0.159313
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