典型文献
金融不确定性对我国系统性金融风险的影响机制及其时变性研究
文献摘要：
金融不确定性从理论和实践上都会增大一国的系统性金融风险,但其作用效果在不同的经济金融环境下具有时变性和门限效应.本文从理论上厘清了金融不确定性对系统性金融风险的影响机制,构建了能够充分反映现阶段中国金融资产结构特征的金融不确定性指数,进而采用包含潜在门限因子的LT-TVP-VAR模型进行实证检验和时变性研究.研究发现:(1)与预期相反,金融不确定性带动我国资产价格上涨,对经济增长的负面影响也逐渐降低.因此,其影响系统性风险的传导机制受到严重制约,作用逐渐减弱.(2)我国房地产金融化加剧,导致传统货币政策促进经济增长和防范系统性金融风险的作用受限,需要结构型工具对金融不确定性的影响进行精准调控.
文献关键词：
金融不确定性;系统性金融风险;影响机制;LT-TVP-VAR;时变效应
中图分类号：
作者姓名：
张蕊;马瑞婷;郭潇蔓;吴良
作者机构：
四川大学经济学院,成都610065
文献出处：
引用格式：
[1]张蕊;马瑞婷;郭潇蔓;吴良-.金融不确定性对我国系统性金融风险的影响机制及其时变性研究)[J].经济问题探索,2022(06):88-106
A类：
B类：
金融不确定性,系统性金融风险,时变性,经济金融,金融环境,门限效应,充分反映,映现,金融资产结构,LT,TVP,VAR,国资,资产价格,价格上涨,影响系统,系统性风险,传导机制,国房,房地产金融化,统货,货币政策,结构型,确定性的,精准调控,时变效应
AB值：
0.298465
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