典型文献
美欧日货币政策对我国系统性金融风险影响的实证研究
文献摘要：
本文从宏观经济、金融市场、资产价格、外部市场四个层面构建系统性金融风险指数并进行测算和评价,同时运用SV-TVP-VAR模型从不同时间段和时点来比较分析美国、欧盟、日本三个发达经济体常规和非常规货币政策分别对我国系统性金融风险的冲击.主要结论如下:一是美国、欧盟、日本扩大资产负债规模的货币政策会导致我国系统性金融风险显著增加,且日本的溢出效应要显著大于美国和欧盟,美国和欧盟的资产负债规模溢出效应大小相似.二是金融危机或疫情期间,欧盟降息政策会显著增加我国系统性金融风险,非危机期间欧盟实施降息中长期有利于我国对欧洲出口的增长.
文献关键词：
系统性金融风险;货币政策;溢出效应;SV-TVP-VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
周颖哲;李远航;巢飞红
作者机构：
中国人民银行长沙中心支行;中国人民银行湘潭市中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]周颖哲;李远航;巢飞红-.美欧日货币政策对我国系统性金融风险影响的实证研究)[J].金融经济,2022(11):39-54
A类：
B类：
美欧,日货,系统性金融风险,风险影响,宏观经济,金融市场,资产价格,外部市场,建系,金融风险指数,时运,SV,TVP,VAR,不同时间段,时点,发达经济体,非常规货币政策,资产负债,负债规模,溢出效应,金融危机,降息
AB值：
0.317123
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