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新冠肺炎疫情对中国系统性金融风险的影响
文献摘要：
基于事件研究法,通过分析新冠肺炎疫情对银行、证券、保险及房地产业系统性金融风险的水平效应和趋势效应,考察新冠肺炎疫情对中国系统性金融风险的影响.研究结果表明:新冠肺炎疫情对各部门系统性金融风险均具有显著的水平效应,对证券业和保险业的趋势效应更大、显著性更强,对银行业和房地产业趋势效应则较小、显著性较弱;银行业对新冠肺炎疫情冲击的抵御能力最强,房地产业、保险业次之,而证券业抵御能力最弱;连续新冠肺炎疫情冲击导致金融机构产生疫情存在惯性的预期,从而出现新冠肺炎疫情事件尚未发生,系统性金融风险便已上升的现象.
文献关键词：
新冠肺炎疫情;系统性金融风险;事件研究法;水平效应;趋势效应
中图分类号：
作者姓名：
沈悦;李朝前
作者机构：
西安交通大学经济与金融学院,陕西西安 710061
文献出处：
引用格式：
[1]沈悦;李朝前-.新冠肺炎疫情对中国系统性金融风险的影响)[J].统计与信息论坛,2022(04):59-72
A类：
B类：
系统性金融风险,事件研究法,房地产业,产业系统,水平效应,趋势效应,对证,证券业,保险业,银行业,产业趋势,新冠肺炎疫情冲击,最弱,金融机构,情事
AB值：
0.210009
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