典型文献
人民币国际化进程中的系统性金融风险研究——基于SV-TVP-SVAR模型的分析
文献摘要：
通过梳理人民币国际化对系统性金融风险影响的传导机制来构建中国系统性金融风险指数.结合中国系统性金融风险的时变特征,使用时变参数向量自回归模型(SV-TVP-SVAR)实证验证了人民币国际化对系统性金融风险的影响.研究表明,人民币国际化进程中可能产生系统性金融风险;进一步研究发现,2008年、2009年、2015年及2019年人民币国际化的时点变化对系统性金融风险的冲击不同.人民币国际化对系统性金融风险的冲击作用会随着人民币国际化进程的推进而增强.因此,要优化人民币国际化路径,应着重避免该过程中系统性金融风险的触发与传导,稳慎推进人民币国际化.
文献关键词：
人民币国际化;系统性金融风险;时变参数向量自回归模型
中图分类号：
作者姓名：
王韬悦;李静萍
作者机构：
山西财经大学金融学院,山西 太原 030006
文献出处：
引用格式：
[1]王韬悦;李静萍-.人民币国际化进程中的系统性金融风险研究——基于SV-TVP-SVAR模型的分析)[J].经济问题,2022(06):58-66
A类：
B类：
人民币国际化,国际化进程,系统性金融风险,风险研究,TVP,SVAR,风险影响,传导机制,金融风险指数,时变特征,时变参数向量自回归模型,证验,时点,冲击作用,国际化路径
AB值：
0.181047
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