典型文献
中国A股市场金融板块间风险相依关系及动态演化研究
文献摘要：
将中国金融板块细分为国有大型银行、全国性股份制银行、城商行、证券、保险和信托等6个金融子板块,并以2015年中国股市异动和2019年新冠肺炎疫情为研究背景,分析在两个场景下的不同时期内,6个金融板块间的风险相依关系及其动态演化.通过计算各板块间波动指数的互信息,构建金融板块风险相依关系网络,并使用最大生成树刻画该相依关系的核心结构.研究发现,在市场处于相对平静时期,银行类金融板块与非银行类金融板块二者彼此之间的风险关联较弱,处于相对割裂状态;在市场走势波动较大时,银行类金融板块与非银行类金融板块之间的风险关联程度增强,且保险板块成为重要的中间节点;在两个场景下的异动期和疫情期,国有大型银行板块和城商行板块分别成为最大的风险节点.
文献关键词：
互信息;金融板块;风险相依;动态演化
中图分类号：
作者姓名：
吴献博;惠晓峰
作者机构：
哈尔滨工业大学经济与管理学院,黑龙江哈尔滨 150001
文献出处：
引用格式：
[1]吴献博;惠晓峰-.中国A股市场金融板块间风险相依关系及动态演化研究)[J].中国管理科学,2022(05):54-64
A类：
B类：
金融板块,风险相依,相依关系,动态演化,国有大型,大型银行,全国性,股份制银行,城商行,证券,信托,子板,中国股市,异动,研究背景,互信息,关系网络,生成树,心结,平静,非银行,彼此之间,风险关联,割裂,市场走势,关联程度,中间节点,行板,别成
AB值：
0.293807
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